systematic-etf-relative-strength-alpha-attribution

这是一个面向ETF的系统性相对强度策略研究与归因分析项目，聚焦于商品和行业类ETF（如GLD、USO、XBI等）相对于SPY的中期动量信号构建、重叠式分层组合构造及因子归因检验。核心功能包括：基于20日超额收益的相对强度排序、双标的+10日滚动持仓的约束型组合构建、与QuantConnect/LEAN平台的可验证对接，以及使用Fama-French等因子模型对策略收益进行严谨的alpha分解。项目强调可审计性与归因透明性，适用于量化研究员、组合管理人及学术研究者开展ETF轮动策略的实证评估、风险归因与因子暴露诊断。