QuantLib

QuantLib 是一个开源的 C++ 量化金融计算库，用于金融衍生品定价、风险分析、资产建模与投资组合管理。它提供丰富的数学工具（如随机过程、数值方法、校准算法）和金融模型（如 Black-Scholes、Hull-White、LIBOR 市场模型），支持多种资产类别（利率、权益、信用、商品）及复杂合约结构。项目采用模块化设计，具备跨平台编译能力（Linux/Windows/macOS），并遵循 BSD-3-Clause 许可。适用于金融机构、研究团队及高校在金融工程建模、风控系统开发和教学实践等场景。